投資風險與投資組合講義(PPT 31頁)

第六章 投資風險與投資組合
從直覺開始：不要所有雞蛋放在一個籃子
第一節 投資風險與風險溢價
二、 風險的種類
三、 風險的來源
四、 風險溢價
第二節 單一資產收益與風險的計量
3、 計算公式：
二、 單一資產的投資風險
2、 單一資產的預期收益的變異或波動程度
3、股票收益率的預測
第三節 投資組合的風險與收益
二、 馬科威茨假設
補充：正態分布
Dominance concept
三、多元化投資原理
3、 投資組合的風險
例題：
（2） 衡量兩證券投資風險之間相互關係另一指標——相關係數
（3）投資組合風險的一般計算
（4）相關性、多元化與風險規避
（5） 證券組合數量與資產組合的風險
四、 有效率投資組合
2、 無差異曲線與最佳投資組合
五、夏普單指數模型
3、夏普模型下個別證券收益率和風險的確定
3、夏普模型下個別證券收益率和風險的確定
4、夏普模型下資產組合收益與風險的確定
4、夏普模型下資產組合收益與風險的確定
..............................