平穩時間序列模型講義(PDF 78頁）

定義：對隨機過程的順序觀測所形成的有序觀測值序列，就稱為時間序列，記為{y0,y1,y2,…,yt}。一個時間序列可看作是隨機過程的一次實現，即一個樣本；而產生時間序列的隨機過程則稱為時間序列的數據生成過程(data generating process，DGP)。
時間序列數據的特點：時間序列是來自隨機過程的一個樣本，其前後數值具有相關性，過去決定或影響著現在與未來。研究時間序列，實質上是要了解其數據生成過程的特征和變化規律。
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