有效風險分散概述(PPT 33頁)

第九章
本講主要內容
一、證券組合風險與分散
理論分析：
二、協方差與相關係數
三、引入一個無風險資產後的最優風險組合
五、單因素模型(single-factor model)
實證研究結果
我國證券投資基金投資組合的風險分散情況
原因分析
結論：
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