市場風險管理教材(PPT 66頁)

第9章 市場風險管理
9.1 市場風險概述
利率風險
彙率風險
9.2 市場風險識別
9.3 市場風險度量
9.3.1 絕對價值指標
公允價值的評估
外彙資產敞口頭寸的計算
固定收益證券的敏感性指標：久期
9.3.2收益率曲線
9.3.3 Beta係數與風險因素敏感係數
2. 風險因子敏感係數和套利定價模型
9.3.4 金融衍生品的敏感性度量
9.3.5風險價值
2. 絕對VaR與相對VaR
3. 邊際VaR、增量VaR和成分VaR
4. 方差-協方差法
5. 曆史模擬法
6. 蒙特卡洛模擬
9.4 市場風險分析
9.4.1缺口分析
表9-2　利率變動與淨利息收入變動（假定借貸利率變動一致）
9.4.2 久期分析
3. 久期分析
9.4.3 凸度分析
2. 凸度的性質
9.4.4 外彙敞口分析
單幣種敞口頭寸
總敞口頭寸
9.4.5 盈虧平衡分析
1. 靜態盈虧平衡分析
2. 動態盈虧平衡分析
9.4.6 敏感性分析
9.4.7 情景分析
9.4.8決策樹分析
9.4.9 壓力測試
9.4.10事後檢驗
9.5 市場風險監測
市場風險控製
9.6市場風險控製
9.6.3缺口管理
9.6.4 久期管理
9.6.5內部管理方法
9.7市場風險經濟資本配置
9.7.2 風險調整收益率和經濟增加值
經濟增加值

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