金融工程與風險管理教材(PPT 51頁)

金融工程與風險管理
8.1 基本分布形式
8.1.1 學生t分布
比較正態分布與t分布
t分布參數的極大似然估計
t分布參數的極大似然估計
t分布的分位數計算
基於t分布的VaR
8.1.2 廣義誤差分布
RiskMetric-正態分布
指數移動平均
RiskMetric-GED
8.1.3 g&h分布
g&h分布
g&h分布的幾個重要性質
補充證明
基於g&h分布的VaR
實證分析：流動性風險
參數估計
8.2 GARCH模型
GARCH(1,1)-正態分布
ARCH模型
GARCH(1,1)-正態分布的極大似然估計
基於GARCH的VaR模型
Eviews計算VaR的程序
8.3 後驗測試
Kupiec後驗測試
期末作業
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