操作風險的度量概述(PPT 148頁)

第5章
學習目標
主要內容
操作風險管理程序
第一節
操作風險的新表現
人們對操作風險的重視程度
資本配置：當前與未來
巴林銀行倒閉震撼性標誌事件
一、第一階段：以定性為主的操作風險度量方法
遵循步驟
一、第一階段：以定性為主的操作風險度量方法(續)
一、第一階段：以定性為主的操作風險度量方法——(二)COSO的內部控製係統(續)
係統的檢驗和評判
二、第二階段：定性與量化結合的操作風險度量方法
二、第二階段：定性與量化結合的操作風險度量方法——(一)巴塞爾委員會的基本情況介紹(續)
二、第二階段：定性與量化結合的操作風險度量方法(續)
第二節
基本指標法與標準法
一、基本指標法
一、基本指標法(續)
二、標準法
二、標準法(續)
第三節
高級度量法的根本不同
一、內部度量法的一般步驟
一、內部度量法的一般步驟(續)
二、內部度量法在應用中的不足與修正
(一)內部曆史數據的不足及其修正
(二)公式(5.3.2)的不足及其修正
二、內部度量法在應用中的不足與修正（續）
第四節
引言
一、操作風險事件描述
二、基於損失分布法度量操作風險的一般步驟
二、基於損失分布法度量操作風險的一般步驟——(一)損失次數與損失程度的概率分布模型(續)
二、基於損失分布法度量操作風險的一般步驟(續)
職能依賴
三、損失分布法的改進
三、損失分布法的改進——(一)Copula法(續)
(二)考慮職能依賴的失控隨機模型
三、損失分布法的改進(續)
三、損失分布法的改進——(二)考慮職能依賴的失控隨機模型(續)
四、基於MonteCarlo模擬法的損失分布的估計
四、基於MonteCarlo模擬法的損失分布的估計(續)
四、基於MonteCarlo模擬法的損失分布的估計(續)
第五節
一、運用記分卡法度量操作風險的基本步驟
二、貝葉斯神經網絡模型
二、貝葉斯神經網絡模型(續)
三、因果關係模型
三、因果關係模型(續)
第六節
一、關於基本指標法和標準法的比較與分析
一、關於基本指標法和標準法的比較與分析(續)
二、高級度量法
二、高級度量法(續)
三、貝葉斯神經網絡模型和因果關係模型
三、貝葉斯神經網絡模型和因果關係模型(續)
思考題
思考題(續)
COSO

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