風險和收益培訓課程(PPT 43頁)

定義風險和收益
用概率分布衡量風險
風險態度
證券組合中的風險和收益
投資分散化
資本-資產定價模型 (CAPM)
第 5 章
風險和收益
定義收益
收益 Example
定義風險
定義期望收益
定義標準差 (風險度量)
怎樣計算期望收益和標準差
計算標準差 (風險度量)
方差係數
風險態度 Example
計算投資組合的期望收益
投資組合的標準差
Tip Slide: Appendix A
協方差
相關係數
方差 - 協方差矩陣
投資組合風險和期望收益 Example
投資組合的期望收益
投資組合標準差
計算投資組合風險和收益總結
分散化和相關係數
總風險 = 係統風險 + 非係統風險
CAPM 假定
特征線
Beta?
不同 Betas特征線
證券市場線
Determination of the Required Rate of Return
BWs 期望收益率
BW的內在價值
Determination of the Intrinsic Value of BW
挑戰

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