商業銀行風險管理教材(PPT 115頁)

第九章 商業銀行風險管理
第九章 商業銀行風險管理概述
第一節 商業銀行風險管理概述
一、商業銀行風險和風險管理
（二）商業銀行業務經營中麵臨的金融風險
風險分類圖
二、商業銀行風險的分類
（二） 根據商業銀行麵臨的風險的本身性質，可以分為純粹風險和投機風險
（三）根據商業銀行風險存在的業務範圍，可以分為資產業務風險、負債業務風險和表外業務風險。
（四）根據影響商業銀行風險的因素是一種還是多種可以分為單一風險和綜合風險。
三、商業銀行風險特點
四、業務麵臨的風險的分類
2、市場風險管理
3、流動性風險
4、外彙風險
外彙風險的種類
5、利率風險
6、操作風險
操作風險的表現
曆史災難事件的操作風險分析
7、投資風險
第二節 商業銀行的信用風險管理
圖9-2 信用風險管理方法總覽
二、信用風險的概念和成因
（二）信用風險的成因
三、古典信用風險管理的方法
專家製度的主要內容
專家製度存在的缺陷與不足
2.Z評分模型和ZETA評分模型
阿爾特曼確立的分辨函數為：
（2）第二代Z評分模型——ZETA信用風險模型
（3）Z評分模型和ZETA險模型的缺陷
四、現代信用風險度量和管理模型
VaR的特點
VaR的缺點：
（二）“信用度量製”方法(CreditMetrics)
五、現代信用風險管理製度與方法
（一）資產風險分類管理辦法
2. 影響分類的主要因素主要包括：
（二）客戶信用等級評定辦法
信用等級設置為三類八個級別：
客戶信用等級評分表的內容主要包含：
評分標準如下：
（三）綜合統一授信管理製度
授信額度理論值和測算
第三節 商業銀行的利率風險管理
利率風險的產生有兩個條件：
舉例說明
三、 利率風險的度量與管理
（一） 久期模型
久期舉例
利用現金流作權數計算的到期期限
2.久期的一般計算公式
3.久期的計算
（1）息票債券的久期
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