利率期限結構分析及利率風險管理論文(PDF 51頁）

第一章緒論
第一節Vasicek模型
第一節利率風險概述
第一節數量方法導出利率期限結構概述
第一節文獻綜述
第一節純預期理論
第一節問題的提出
第三章利率期限結構模型
第三節Ho-Lee模型
第三節市場分割理論
第三節改進的利率風險管理方法一VaR
第三節整段擬合一參數化模型
第三節本文的結構
第二章傳統利率期限結構理論
第二節CIR模型
第二節主成分分析
第二節分段擬合一樣條函數
第二節利率風險衡量的重要工具:久期和凸性
第二節國內外研究現狀
第二節流動性偏好理論
第五章利率期限結構的主成分分析
第六章債券的利率風險管理
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