結構性理財產品掛鉤資產風險價值度量論文(PDF 55頁）

2．三種度量方法結果Kupiee失敗頻率檢驗
2．曆史模擬法應用分析
2．參數分布中的YaR計算
2．指數掛鉤型理財產品風險分析
2．按收益率的類型劃分
2．數據的處理
2．樣本理財產品本金及理財收益構成
3．分析方法
3．按產品風險程度劃分
3．理財計劃產品的理財收益的測算方法及測算依據
3．置信水平的選擇
表3-2曆史天數收益率升序排列
表3-3曆史模擬法度量的部分天數VaR值
表3-4公式隨機產生的首日部分最終模擬值
表3-4是通過對以2005年11月30日美元指數為初始值的一次循環所得到的500個最終
表3-5是通過對以2005年11月30日至2008年10月30日之間美元指數752個初始值部分
表3-5：美元指數752個初始值部分VaR值
表3—1：美元指數收益率統計量
表3—6 EGARCH模型度量出的次日部分VaR值
表3—7三種方法部分結果比較
表3—8三種度量方法失敗頻率表
表3—9 Kupiec檢驗結果
..............................