基於商業銀行利率風險管理的久期模型比較分析(PDF 60頁）

4缺口模型及其比較研究
4，缺口模型及其比較研究
4．1利率敏感性缺口
4．2久期缺口與凸度缺口
4．3利率敏感性缺口技術與久期缺口技術的比較
4．3．1利率敏感性缺口分析
4．3．2久期缺口分析
4．3．3利率敏感性缺口與久期缺口策略的協調
4．缺口模型及其比較研究
5．1久期缺口模型在實際應用中的局限性分析
5．2久期缺口模型的修正
5．久期缺13模型的修正
5．久期缺口模型的修正
6．03％，利差倒掛7．83％。①
6．結論與展望
表4—1 利率變動對銀行淨利息收入的影響
表4—2商業銀行利率敏感性缺口分析表
表4—3 久期缺口與商業銀行淨值變動的關係
表4—4某商業銀行的資產、負債、市場利率和久期
表4—5利率上升1，；後商業銀行的資產、負債、市場利率和久期
表5—1 修正久期缺口與商業銀行淨值變動的關係
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