基於風險價值約束的銀行貸款組合優化模型(PDF 52頁)
基於風險價值約束的銀行貸款組合優化模型(PDF 52頁)內容簡介
3.1目標函數的建立
3.1.1期望收益率的計算
3.1.3目標函數的建立
3.1.4收益率風險價值約束的引入
3.2貸款組合收益率約束的建立
3.3貨款組合優化模型的建立
3.4貸款組合優化模型小結
4.1基本信息
4.2期望和方差的計算
4.3目標函數的建立
4.4約束條件的建立
4.4.1貸款期望收益率的取值
4.4.2約束條件的建立
4.5模型的建立
4.6貸款組合優化模型的求解
4.6.1貸款組合最優比例的確定
4.6.2貸款組合收益率有效邊界的確定
4.7與無貸款組合期望收益率凡約束模型的對比
4.7.1模型2的求解
4.7.2對比分析
表3.1 n個企業m年的貸款收益率,。
表3.1中““=』,2,?,m e f-』,2,?,H)表示銀行向第i個企業貸款、在第
表4.1年貸款收益率(r-32曼均值F
表4.3式(3.13)方程組係數劬和b
表4.4各項貸款分配結果
表4.5 5個島值各貸款分配結果
表4.6模型2的各項貸款分配結果
襲4.2 eov(ij)數據表叻
..............................
3.1.1期望收益率的計算
3.1.3目標函數的建立
3.1.4收益率風險價值約束的引入
3.2貸款組合收益率約束的建立
3.3貨款組合優化模型的建立
3.4貸款組合優化模型小結
4.1基本信息
4.2期望和方差的計算
4.3目標函數的建立
4.4約束條件的建立
4.4.1貸款期望收益率的取值
4.4.2約束條件的建立
4.5模型的建立
4.6貸款組合優化模型的求解
4.6.1貸款組合最優比例的確定
4.6.2貸款組合收益率有效邊界的確定
4.7與無貸款組合期望收益率凡約束模型的對比
4.7.1模型2的求解
4.7.2對比分析
表3.1 n個企業m年的貸款收益率,。
表3.1中““=』,2,?,m e f-』,2,?,H)表示銀行向第i個企業貸款、在第
表4.1年貸款收益率(r-32曼均值F
表4.3式(3.13)方程組係數劬和b
表4.4各項貸款分配結果
表4.5 5個島值各貸款分配結果
表4.6模型2的各項貸款分配結果
襲4.2 eov(ij)數據表叻
..............................
用戶登陸
風險管理熱門資料
風險管理相關下載