VaR方法及其在商業銀行風險管理中的應用論文(PDF 55頁）

(一)借鑒國外經驗，建立和完善個人信用製度
(一)分塊樣本極大值的極值理論(Block—maxima)
(一)基本原理
(一)情景分析
(一)貸款證券化比較通行的做法是由商業銀行將所持有的各種流動性較差
(一)銀行係統運用VaR的適用性
(三)信用衍生產品。信用衍生產品產生的宗旨是對付信用風險，指參與雙方
(三)創新金融工具，進一步完善金融市場體係。
(三)最近幾年一些大銀行進一步認識到信用風險仍然是關鍵的金融風險，並開
(三)評價與改進
(三)評價及其改進
(三)評價及改進
(三)金融監管部門運用VaR的適用性
(二)90年代以後隨著衍生金融工具及交易的迅猛增長，市場風險日益突出，
(二)擴大利率浮動權，逐步推進利率市場化
(二)係統化壓力試驗
(二)計算方法分類及比較
(二)計算方法及步驟
(二)計算方法和步驟
(二)證券公司、投資基金運用VaR的適用性
(二)超越極值POT(Peak Over Threshold)理論
(二)通過收購與兼並購並其他銀行已經掌握或運用成熟的業務，可以大大降
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