風險管理培訓課程(DOC 45頁)

（1）賣空套期保值。
（1）遠期利率協議在對利率風險實行保值過程中並不擴大資產負債。
（2）買空套期保值。
（2）轉嫁利率風險。
（2）選擇最優的風險組合
（3）市場風險小。
（3）整個投資組合的確定和資產分割
（4）信用風險小。
（一）收益率曲線
（一）期限不匹配風險
（一）缺口管理
（三）淨利息頭寸風險
（三）遠期利率協議
（三）風險的分類
（二）基本點風險
（二）持續期管理
（二）有關利率期限結構的理論
（五）假設英鎊兌美元彙價由原來的$1.6/￡1上升到$1.7/￡1。
（五）利率期貨
（五）收益曲線風險
（六）利率期權
（四）假設英鎊兌美元彙價由原來的$1.6/￡1降為$1.45/￡1；
（四）其他相關概念
（四）利率互換
（四）投資策略
（四）隱含期權風險
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