組合投資與風險分解培訓課件(PPT 111頁)

第一節證券組合的收益與風險
第二節組合投資模型
第三節最小方差集合與有效集合性質
第四節單指數模型
第五節多指數模型
第六節風險分解
第二章組合投資與風險分解
第二節期望效用原理與均值方差準則
期望效用準則
一般的效用函數
均值方差準則
一般均值方差準則
最優證券組合管理例
最優證券組合管理
證券組合的最優化模型
一個簡單的模型
模型的擴展
第三節有效邊界的討論及性質
存在無風險資產時的有效集合
第四節單指數模型
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