風險管理基礎教材(PPT 59頁)

風險管理基礎Risk Management
本課程主要參考書目
需要掌握的要點
第1章 導論
索羅斯——量子基金創始人
索羅斯——挑戰英鎊
索羅斯——點燃亞洲金融危機的導火索
股神巴菲特
巴菲特式投資六要素
二、別被收益蒙騙
三、要看未來
四、堅持投資能對競爭者構成巨大“屏障”的公司
五、要賭就賭大的
六、要有耐心等待
羅傑斯
1.1 從LTCM事件看風險管理
LTCM獲利本質：Credit Spreads
每個信用級別的貼現率(%)
危機起源：流動性風險
價差方向判斷失誤導致巨額虧損
LTCM對風險的嚴重低估
風險資本和風險計量
LTCM的損失構成
LTCM的風險管理上失誤
LTCM對風險管理提出的挑戰
1.2 對金融風險的基本認識
例子： 遠期的風險因子
區別：三種風險
例子：金融交易——金融風險的優化配置
Three main types of Trader
1.3 金融風險及其類別
金融業務與金融風險
金融風險的分類
The New Basel Accord：金融風險類別
操作風險示例
《風險、不確定性與利潤》(1921)
流動性的3維結構
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