風險識別與風險分析課件(PPT 92頁)

第二章 風險識別與風險分析
第一節 風險要素與風險分類
保險三要素
二 、風險分類
按風險主體劃分風險
按風險事件劃分風險
按風險源劃分風險
人為風險和非人為風險
純粹風險、投機風險
財產風險、人身風險、責任風險
自然風險、社會風險、經濟風險、政治風險
靜態風險、動態風險
三、企業風險和家庭風險
2、家庭風險
第二節 風險識別
一 、風險識別的基礎(起點)
二 誰來識別風險？
三 、風險識別的基本思路
淨資本指標標準的主要目的
證券公司淨資本計算規則中的折扣
（二）建立風險指標、風險事件、事件原因和風險源之間的關係
圖2-1 風險識別的魚刺圖
四、風險識別的具體方法
1、風險分析調查表法
表2-1 風險分析調查表
表 2-2 風險分析調查表之財物內容表
2、保單檢視表
表2-3美國埃特納意外保險公司(Aetna Casualty and Surety company )的保單檢視表（省略表）
3、風險-暴露分析表
表2-4一個風險-暴露分析表的框架
（二）基於企業資產負債與經營活動的風險識別方法
1、財務報表分析法
方法的優點
2、流程圖分析法
3、現場調查法
五、風險識別報告
第三節 風險分析
一、直接統計法
直方圖畫法
圖2-2 直方圖是總體密度函數的一個近似
例2-1
圖2-3 損失額分布直方圖
作業
二、事件概率與風險指標複合統計法（損失概率與損失幅度法）
例2-2、
作業：第二章 後 習題二、計算題第1題
三、回歸分析法
最小二乘原理
線性相關性
例2-3
第二章 後 習題二、計算題4、5、
四、VAR計算
VAR（value at risk）的含義與計算
關於VAR的一個簡單解釋
習題
作業：第二章 後 習題二、計算題第6題
五、壓力測試（敏感性分析）
項目現金流量圖
六、蒙特卡羅方法簡介
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