市場風險管理教材(PPT 77頁)

4.1 市場風險識別
4.2 市場風險計量
4.3 市場風險監測與控製
4.4 市場風險資本計量方法
4.5 交易對手信用風險
第4章 市場風險管理
4.1　市場風險識別
4.1.1　市場風險特征與分類
市場風險的分類
1.利率風險
（1）重新定價風險（Repricing Risk）
（2）收益率曲線風險（Yield Curve Risk）
（3）基準風險（Basis Risk）
（4）期權性風險（Optionality）
中國銀行業是暴利行業嗎？
銀行是弱勢群體嗎?
加快推進利率市場化
利率市場化改革對中國銀行業的影響
全麵放開貸款利率管製
利率市場化改革的思考
存款利率何時完全放開？
我國銀行存貸款利差究竟有多大
存貸款利差、淨利差與淨利息收益率
表4-2 貸款收息率（%）
表4-3 商業銀行存貸款利差（%）
表4-4 中國建設銀行與中國農業銀行情況對比
2.彙率風險
外彙風險案例：中德啤酒為何被百威收購？
3.股票價格風險
4.商品價格風險
4.1.2　主要交易產品及其風險特征
巴林銀行（Barings PLC）事件
利森——“我沒有未來”
法國興業銀行欺詐案
法國興業銀行欺詐案
陳久霖與“中航油”事件
中航油事件始末（1）
中航油事件始末（2）
中航油事件始末（3）
“中航油”的風險管理“經驗”
“中航油”的風險管理“經驗”（續）
成敗陳久霖
成敗陳久霖（續）
陳九霖
4.1.3　賬戶劃分
交易賬戶和銀行賬戶
金融資產的分類
證券投資的資產類型
我國商業銀行賬戶劃分的現狀
4.2　市場風險計量
4.2.1　基本概念
四種價值
4.收益率曲線
4.2.2　市場風險計量方法
利率敏感性缺口管理
風險價值（Value at Risk, VaR）
VaR的優點
VaR的缺點：P188
計量VaR值的方法：P189
三種VaR計量方法的比較：P190
4.3　市場風險監測與控製
4.3.1　市場風險管理總體要求
4.3.2　市場風險監測與報告
4.3.3　市場風險控製
4.3.4 銀行賬戶利率風險管理
1.監管要求
2.管理流程
3.管理方法
4.4　市場風險資本計量方法
4.4.1　標準法
4.4.2　內部模型法
4.4.3 經濟資本配置和經風險調整的績效評估
4.5.1 交易對手信用風險的定義和計量範圍
4.5.2 交易對手信用風險的計量
4.5.3 交易對手信用風險管理
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