風險管理基礎課件(PPT 61頁)

1.1 風險與風險管理
1.2 商業銀行風險的主要類別
1.3 商業銀行風險管理的主要策略
1.4 商業銀行風險與資本
1.5 風險管理的數理基礎
1.1.1　風險、收益與損失
1.1.2　風險管理與商業銀行經營
1.1.3　商業銀行風險管理的發展
第1章 風險管理基礎
三類損失的定義與防禦
風險與資本圖示
1.1.2 風險管理與商業銀行經營
風險管理與商業銀行經營的關係
1.2　商業銀行風險的主要類別
商業銀行風險的分類
1.2.1 信用風險
1.2.2 市場風險
1.2.3 操作風險
1.2.4 流動性風險
1.2.5 國別風險
1.2.6 聲譽風險
1.2.7 法律風險
1.2.8 戰略風險
1.3　商業銀行風險管理的主要策略
1.3.1　風險分散
1.3.2　風險對衝
1.3.3　風險轉移
1.3.4　風險規避
1.3.5　風險補償
圖1-2 風險管理矩陣
1.4　商業銀行風險與資本
三個資本概念
1.4.1　資本的定義、作用和分類
賬麵資本
1.4.2　監管資本與資本充足率要求
資本監管的重要文件
三個巴塞爾協議
Basel III
《巴塞爾協議Ⅲ》的基本內容
《巴塞爾協議Ⅲ》的基本內容：過渡期安排
資本充足率計算方法
湖北銀監局副局長闕方平將《巴塞爾協議III》概括為“四個三”
Basel Ⅰ
係統重要性銀行(systemically important banks，SIBs)
2014年全球係統重要性銀行
《商業銀行資本管理辦法（試行）》
《商業銀行資本管理辦法（試行）》-附件
新的監管工具：11個指標
中國和美國為什麼對巴塞爾協議III的態度不一？
巴塞爾協議III與巴塞爾協議II的區別
《商業銀行資本管理辦法（試行）》四個層次的監管資本要求
杠杆率及其監管優點
1.4.3　經濟資本及其應用
經風險調整的資本收益率（RAROC）
經風險調整的收益率（RAROC）
1.5　風險管理的數理基礎
1.5.1　收益的計量
1.5.2　常用的概率統計知識
1.5.3　投資組合分散風險的原理
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