基於博弈的實物期權定價方法研究課件(PPT 58頁)

基於博弈的實物期權定價方法研究
一.相關理論解釋
2）三種常用的隨機過程
3)伊藤引理
(3)風險中性假設
（4）無套利均衡
(2)實物期權定價公式
四.問題提出
本論文研究內容：投資者之間的競爭對實物期權價值的影響
應用方法
五.我所做的工作
第一項工作
第三項工作第一部分
c.推導獨占型實物期權價值
第三項工作第二部分
c.推導分享型實物期權價值
第三項工作第三部分
c.推導占優型實物期權價值
第四項工作
(1) 獨占型實物期權持有企業1所持有的實物期權價值為 :
(2)共享型實物期權價值
c.當兩家企業都選擇等待時，企業1和2各自持有的共享型實物期權價值
(3)占優型實物期權價值
論文創新點
論文的研究前景
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