彙率風險度量培訓課件(PPT 44頁)

摘要
數據選取
隨機性檢驗
J-B檢驗
異方差檢驗
非參數方法
參數方法
方差—協方差法
GARCH族模型
準確性檢驗
結論
彙率形成機製改革下的銀行彙率風險度量
（基於 TARCH 模型的實證研究）
T A R C H 模型的選擇
基於 T A R C H 模型的彙率風險 V a R 計量
ARCH-LM 檢驗
美元的 TARCH 模型檢驗
歐元的 TARCH 模型檢驗
日元的 TARCH 模型檢驗
ARCH-LM
計量彙率風險 V a R
返回檢驗
實證檢驗結果分析
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