您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 企業管理>> 風險管理>> 資料信息

風險的市場價格概述(PPT 59頁)

所屬分類:
風險管理
文件大小:
2060 KB
下載地址:
相關資料:
市場價格
風險的市場價格概述(PPT 59頁)內容簡介
問題:風險厭惡者承擔風險要求獲得回報,
風險和收益之間是怎樣的數量關係?
第一節 無風險資產的含義及特點(兩大陣營)
第二節 包含無風險資產的資產組合
第三節 資本資產定價模型
第四節 組合和單個證券的風險
第四章 風險的市場價格
內容
掌握
第一節 無風險資產的含義及特點
無風險資產的含義
無風險資產的特點
包含無風險資產的兩種資產組合
無風險貸出---有效集發生變化
無風險借入---例子
無風險借入---有效集發生變化
最佳組合的選擇
分離定理
市場組合
啟示
資本資產定價模型的理論假設
資本市場線(CML)
資本市場線存在的意義
市場風險的另一種表達形式
證券市場線(SML)
第二章 第三節 線性回歸模型
證券市場線(SML)--CAPM
關於β的啟示
證券市場線與資本市場線的聯係與區別
第四節 組合和單個證券的風險
貝塔值與市場模型
特征線方程
貝塔值與相對風險的度量
風險的劃分
投資組合分散化的實質
CAPM的應用
現代證券組合理論的產生和發展
複習
試題
..............................

Baidu
map