風險的市場價格概述(PPT 59頁)
- 所屬分類:
- 風險管理
- 文件大小:
- 2060 KB
- 下載地址:
- 相關資料:
- 市場價格
風險的市場價格概述(PPT 59頁)內容簡介
問題:風險厭惡者承擔風險要求獲得回報,
風險和收益之間是怎樣的數量關係?
第一節 無風險資產的含義及特點(兩大陣營)
第二節 包含無風險資產的資產組合
第三節 資本資產定價模型
第四節 組合和單個證券的風險
第四章 風險的市場價格
內容
掌握
第一節 無風險資產的含義及特點
無風險資產的含義
無風險資產的特點
包含無風險資產的兩種資產組合
無風險貸出---有效集發生變化
無風險借入---例子
無風險借入---有效集發生變化
最佳組合的選擇
分離定理
市場組合
啟示
資本資產定價模型的理論假設
資本市場線(CML)
資本市場線存在的意義
市場風險的另一種表達形式
證券市場線(SML)
第二章 第三節 線性回歸模型
證券市場線(SML)--CAPM
關於β的啟示
證券市場線與資本市場線的聯係與區別
第四節 組合和單個證券的風險
貝塔值與市場模型
特征線方程
貝塔值與相對風險的度量
風險的劃分
投資組合分散化的實質
CAPM的應用
現代證券組合理論的產生和發展
複習
試題
..............................
風險和收益之間是怎樣的數量關係?
第一節 無風險資產的含義及特點(兩大陣營)
第二節 包含無風險資產的資產組合
第三節 資本資產定價模型
第四節 組合和單個證券的風險
第四章 風險的市場價格
內容
掌握
第一節 無風險資產的含義及特點
無風險資產的含義
無風險資產的特點
包含無風險資產的兩種資產組合
無風險貸出---有效集發生變化
無風險借入---例子
無風險借入---有效集發生變化
最佳組合的選擇
分離定理
市場組合
啟示
資本資產定價模型的理論假設
資本市場線(CML)
資本市場線存在的意義
市場風險的另一種表達形式
證券市場線(SML)
第二章 第三節 線性回歸模型
證券市場線(SML)--CAPM
關於β的啟示
證券市場線與資本市場線的聯係與區別
第四節 組合和單個證券的風險
貝塔值與市場模型
特征線方程
貝塔值與相對風險的度量
風險的劃分
投資組合分散化的實質
CAPM的應用
現代證券組合理論的產生和發展
複習
試題
..............................
用戶登陸
風險管理熱門資料
風險管理相關下載