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GARCH族模型的波動率預測績效比較分析(doc 15頁)

所屬分類:
績效考核
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garch, 比較分析
GARCH族模型的波動率預測績效比較分析(doc 15頁)內容簡介
0 引言
1 GARCH族模型及其參數估計
1.1 GARCH族結構的設定
1.2 參數估計的EF方法
2 一步外推預測及績效評價
2.1 滾動窗口的一步外推預測
2.2.1 已實現波動率
2.2.2 績效評價的最小二乘(OLS)檢驗
2.2.3 績效評價的SPA檢驗
2.2預測的績效評價
3 樣本描述
4 實證結果
5 結論

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