結構突變與協變理論簡介(doc 17)

摘要：本文介紹了計量經濟學的前沿理論——結構突變和協變的概念與檢驗和估計方法，以及其應用情況。一般計量方法都假定在建模區間內，經濟變量的DGP保持不變，然而現實中一些強烈的外生衝擊，例如石油危機、金融危機等，會改變經濟數據的DGP，使得模型的某些參數發生改變。結構突變和協變理論就是研究經濟模型的參數的時變問題，是對單位根檢驗和協整理論的有益補充,並且對於經濟建模更接近數據的真實DGP、提高模型的預測精度有重要意義。

關鍵詞：結構突變、協變、外生結構突變、內生結構突變、同期均值協變、異期均值協變

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