計量學-聯立方程組模型的參數估計(ppt 36頁)

一、最小二乘估計及其問題
二、間接最小二乘估計
三、工具變量法估計
四、兩階段最小二乘估計

一、最小二乘估計及其問題
可以用普通最小二乘法估計參數的情況：
聯立方程組模型的方程沒有內生解釋變量；
內生解釋變量與方程的誤差項沒有強相關性。
例：遞歸模型
如果聯立方程組模型的方程，既非解釋變量全部是外生變量或前定變量，也不像遞歸模型那樣解釋變量與誤差項都沒有相關性，那麼普通最小二乘估計得到的參數估計量既非無偏的，也不是一致估計。
二、間接最小二乘估計
1、基本思想
對於恰好可識別的聯立方程組模型方程，結構式參數與簡約式參數有一一對應關係。由於簡約式參數不存在內生解釋變量的問題，最小二乘估計是有效的。
通過簡約式參數的最小二乘估計間接得到結構式參數的估計。這種估計方法稱為“間接最小二乘估計”。
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