金融遠期和期貨的定價方法(ppt 50頁)

金融遠期和期貨的定價方法目錄：
一、金融遠期和期貨市場概述
二、遠期價格與遠期價值
三、遠期合約的缺點
四、金融遠期合約的種類
五、連續複利
六、遠期外彙合約
七、遠期股票合約
八、金融期貨合約
九、金融期貨交易的特征
十、金融期貨合約的種類
十一、期貨市場的功能
十二、期貨合約與遠期合約比較
十三、遠期價格和期貨價格的關係
十四、無收益資產遠期合約的定價
十五、現貨-遠期平價定理
十六、遠期價格的期限結構
十七、支付已知現金收益資產遠期合約定價的一般方法
十八、長期國債現貨和期貨的報價與現金價格的關係
十九、交割券與標準券的轉換因子
二十、確定交割最合算的債券
二十一、國債期貨價格的確定
二十二、支付已知收益率資產遠期合約定價的一般方法
二十三、外彙遠期和期貨的定價
二十四、遠期利率協議的定價
二十五、遠期外彙綜合協議的定價
二十六、期貨價格和現貨價格的關係
二十七、期貨價格與預期的未來現貨價格的關係
二十八、遠期與期貨價格的一般結論

金融遠期和期貨的定價方法內容摘要：
金融遠期合約（Forward Contracts）是指雙方約定在未來的某一確定時間，按確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。
如果信息是對稱的，而且合約雙方對未來的預期相同，那麼合約雙方所選擇的交割價格應使合約的價值在簽署合約時等於零。這意味著無需成本就可處於遠期合約的多頭或空頭狀態。

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