Black-Scholes期權定價模型和特性(doc 20頁)

Black-Scholes期權定價模型和特性目錄：
第一節 Black-Scholes期權定價模型
第二節 二叉樹模型

Black-Scholes期權定價模型和特性內容摘要：
　　本章是期權部分的重點內容之一。本章主要介紹了著名的Black-Scholes期權定價模型和由J. Cox、S. Ross和M. Rubinstein三人提出的二叉樹模型，並對其經濟理解和應用進行了進一步的講解。學習完本章，讀者應能掌握Black-Scholes期權定價公式及其基本運用，掌握運用二叉樹模型為期權進行定價的基本方法。
　　自從期權交易產生以來，尤其是股票期權交易產生以來，學者們即一直致力於對期權定價問題的探討。1973年，美國芝加哥大學教授 Fischer Black和Myron Scholes發表《期權定價與公司負債》 一文，提出了著名的Black-Scholes期權定價模型，在學術界和實務界引起強烈的反響，Scholes並由此獲得1997年的諾貝爾經濟學獎。在他們之後，其他各種期權定價模型也紛紛被提出，其中最著名的是1979年由J. Cox、S. Ross和M. Rubinstein三人提出的二叉樹模型。在本章中，我們將介紹以上這兩個期權定價模型，並對其進行相應的分析和探討 。

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