因素模型和套利定價原理(ppt 30頁)

因素模型和套利定價原理(ppt 30頁)內容簡介

因素模型和套利定價原理目錄：
1、市場模型：第一個因素模型
2、分散的原則
3、多因素模型
4、因素估計

因素模型和套利定價原理內容簡介：
根據項因素分析這樣的統計過程來確定因素組合。因素組合為模仿各因素的證券組合。在多因素模型中，因素β係數的結構相似的證券或證券組合的收益率高度相關，而那些因素β結構不同的證券彼此的相關性可能較低。

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