因子模型和套利定價理論(APT)(PPT 104頁)
因子模型和套利定價理論(APT)(PPT 104頁)內容簡介
為了得到投資者的最優投資組合,要求知道:
回報率均值向量
回報率方差-協方差矩陣
無風險利率
估計量和計算量隨著證券種類的增加以指數級增加
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回報率均值向量
回報率方差-協方差矩陣
無風險利率
估計量和計算量隨著證券種類的增加以指數級增加
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