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市場的國際跨市套利的實證研究(ppt 61頁)

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市場分析
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市場, 國際, 實證研究
市場的國際跨市套利的實證研究(ppt 61頁)內容簡介

市場的國際跨市套利的實證研究目錄:
一、背景
二、Granger引導關係的變化與跨市套利
三、相對beta值法
四、對倒行為的證據
五、總結


市場的國際跨市套利的實證研究內容簡介:
跨市套利如果局限於一國國內的兩個交易所,資金即使出現係統性流向,也不會造成國家層麵的金融安全風險。但是當跨市套利涉及到跨國的兩個市場時,資金出現係統性流向就有可能導致國家層麵的金融安全風險。
特別是在我國資本項目沒有開放的前提下,在國內交易所的投資者主體都是國內主體,資金係統性地流向國外即意味著國內金融投資主體的淨虧損。


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