因素模型與套利定價理論(ppt 44頁)

主要內容
第六章 因素模型與套利定價理論
因素模型
單因素模型(單指數模型）的提出
微觀因素
單因素模型
單指數模型的提出
單指數模型的意義
單指數模型的幾何表達
單指數模型和風險分散
等權重資產組合方差的分解
單指數模型與CAPM模型的關係
單指數模型舉例——清華同方（1）
單指數模型舉例——清華同方（2）
單指數模型舉例——清華同方（3）
單指數模型的局限性
多因素模型
套利定價理論
套利舉例
套利組合
套利行為與收益:計算
APT 與 CAPM比較[1]
APT 與 CAPM比較[2]
Spot Exchange Transaction
紐約外彙市場：100美元=190.75馬克法蘭克福市場：1美元=1.9100馬克

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