期權定價理論(ppt 43頁)

主要內容
第九章　期權定價理論
第一節　期權價格的構成
一、金融期權的價值分析
１．期權內在價值
按照有無內涵價值，期權可呈現三種狀態：
２．期權的時間價值
期權的時間價值與S與X差額之間的關係
二、權利金、內在價值、時間價值三者之間的關係
期權價格的下限
期權價格的上、下限
看漲期權與看跌期權之間的平價關係
第二節　布萊克—斯科爾斯模型
一、布萊克—斯科爾斯模型的假設條件
二、現貨看漲期權的定價模型
現貨看漲期權的定價模型
三、期貨看漲期權的定價模型
四、看跌期權的定價模型
看跌期權的定價模型
看跌期權的定價模型
第三節　二叉樹定價方法
一、一期間模型
二、兩期間模型

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