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遠期合約與期貨合約的定價(ppt 50頁)

所屬分類:
定價策略
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相關資料:
遠期合約, 期貨合約
遠期合約與期貨合約的定價(ppt 50頁)內容簡介
主要內容
遠期合約的一些重要概念:
二. 假設條件
三、無收益證券的遠期合約的定價
證明方法:兩個證券組合
公式證明
已知收益率資產的遠期合約
公式證明
一、期貨價格與現貨價格的關係概述
二、期貨價格與遠期價格的關係
證明期貨價格與遠期價格間的關係
(1)無風險利率在合約的期限內保持不變的情況
(2)無風險利率的變化在合約的期限內無法預測的情況
結論
3.違約風險不同
4.價格確定方式不同
5.合約雙方關係不同
6.履約方式不同
7.履約責任不同
8.結算方式不同
10.保證金製度不同

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