股指期貨業務基金-期貨數據交換接口 (doc 74頁)

目 次
編寫說明 1
股指期貨業務基金-期貨數據交換接口 3
1 範圍 3
2 規範性引用文件 3
3 術語和定義 3
3.1 新訂單 New Order-Single 3
3.2 執行報告 Execution Reports 3
3.3 交易客戶方訂單編號ClOrdID 3
3.4 期貨公司委托號 OrderID 3
3.5 執行編號 ExecID 3
3.6 報單號 DeclarationID 3
3.7 撮合編號 TradeID 3
3.8 客戶資金帳號 ClientID 3
3.9 客戶交易編碼 Account 3
4 通訊方式 4
5 消息格式 4
5.1 數據類型 4
5.1.1 整數int 4
5.1.2 浮點數float 4
5.1.3 單個字符char 4
5.1.4 字符串String 4
5.1.5 數據data 5
5.2 域 5
5.2.1 域的使用 5
5.2.2 自定義域 5
5.2.3 域漢字編碼 5
5.2.4 域界定 5
5.2.5 語法 5
5.2.6 重複組 6
6 安全與加密 6
7 數據完整性 6
8 擴展方式 6
8.1 擴展分類 6
8.2 擴展規則 6
8.3 版本管理 7
9 消息定義 7
9.1 消息頭 7
9.2 消息尾 8
9.3 應用消息 8
9.3.1 客戶登錄管理類 8
9.3.2 訂單業務類 10
9.3.3 查詢業務類 14
9.3.4 行情類 23
9.3.5 交易輔助類 25
10 數據字典 27
11 結算數據文件格式 48
11.1 客戶基本資金數據文件 48
11.2 客戶出入金記錄文件 49
11.3 成交明細文件 49
11.4 持倉數據文件 50
11.5 平倉明細文件 51
11.6 持倉明細文件 51
11.7 交割明細文件 52
附　錄　A FIX會話缺口填補方式 54
（資料性附錄） 54
附　錄　B FIX會話連接場景 55
（資料性附錄） 55
B.1 FIX會話登錄 55
B.2 注銷 56
B.3 重發 56
B.4 重發請求 57
B.5 心跳和測試請求 58
附　錄　C 應用場景 60
C.1 新訂單場景圖 60
C.2 撤單場景圖 60
附　錄　D 計算校驗和 62
（資料性附錄） 62
附　錄　E FIX會話 62
E.1 FIX會話 62
E.1.1 消息序號 62
E.1.2 心跳 62
E.1.3 缺口填補 62
E.1.4 消息重複發送 62
E.1.5 消息重新發送 62
E.1.6 消息確認 63
E.2 連接 63
E.2.1 登錄 63
E.2.1.1 連接 63
E.2.1.2 認證 63
E.2.1.3 初始化 63
E.2.2 消息交換 63
E.2.3 注銷 63
E.2.4 消息恢複 64
E.3 FIX會話消息 65
E.3.1 心跳消息（MsgType=0） 65
E.3.2 登錄消息（MsgType=A） 66
E.3.3 測試請求消息（MsgType=1） 66
E.3.4 重發請求消息（MsgType=2） 67
E.3.5 會話拒絕消息（MsgType=3） 67
E.3.6 序號重設消息（MsgType=4） 68
E.3.7 注銷消息（MsgType=5） 70


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