互換的定價與風險分析(PPT 32頁)

第七章
假設
利率互換定價的基本原理
主要內容
理解利率互換
理解利率互換的定價
協議簽訂後的利率互換定價:－債券組合定價
協議簽訂後的利率互換定價:－FRA定價
表7-2 運用FRA組合給利率互換定價（萬美元）
協議簽訂時的互換定價
互換利率
互換收益率曲線
互換收益率曲線優勢
貨幣互換的定價
運用債券組合為貨幣互換定價
運用遠期外彙協議組合為貨幣互換定價
案例
債券組合定價法
遠期外彙協議定價法
互換的風險
互換的信用風險
互換的市場風險
案例：利率風險與彙率風險分解

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