資本資產定價理論(PPT 117頁)

主要內容
一、證券組合理論
二、馬柯威茨選擇資產組合的方法
前提假設：
一、理性投資者的行為特征和決策方法
二、資產的收益和風險特征
1、預期收益
2、風險—方差
3、樣本平均值和樣本方差
三、資產組合的收益和方差
不同風險偏好類型投資者的風險收益無差異曲線
對馬氏理論的評價
存在的問題
第6章風險定價理論
案例思考
第一節資本資產定價模型(CAPM)
一、模型假設條件
6.1.2最優風險投資組合和分離定理
6.1.3市場組合及資本市場線
貝塔係數
6.1.5資本資產定價模型和證券市場線P97
四、CML與SML之間的區別
6.2套利定價理論P99
6.2.2套利與套利組合
例題6-6
一、套利定價模型
套利定價理論的一個基本假設
單因子（因素）模型
多因子模型
二、APT和CAPM的聯係與區別
三、關於模型的檢驗問題
第四節有效資本市場理論
一、有效資本市場假說
二、有效資本市場假說成立的前提條件
三、有效資本市場的三種形式及無效市場
四、有效資本市場及信息披露製度

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