資本資產定價理論與金融衍生工具(PPT 125頁)

主要內容
資本資產定價理論與金融衍生工具
資本資產定價模型及應用
CAPM模型理論分析
CAPM模型實證檢驗
數據和方法
研究方法---動態分組
1時間序列檢驗
結論
套利定價理論
因子模型
單因子模型
多因素模型
套利定價理論的基本內容
套利定價理論(APT)的基本思路和假設
套利定價公式的推導
套利定價理論的應用實例
APT和CAPM的比較
APT在國內應用實證分析綜述
消費的資本資產定價模型（CCAPM）
目錄
CCAPM的概述
CCAPM的提出
CCAPM的發展
CCAPM的基本模型
CCAPM的分類
廣義非期望效用下的CCAPM
基於習慣的CCAPM
CCAPM的應用——考察我國股票市場是否存在股權溢價之謎
變量描述與數據檢驗
標準消費資產定價模型的GMM估計結果
有效市場理論EfficiencyMarketHypothesis
金融衍生工具
期權與互換
期權概念
期權的分類
期權的價值
期權的盈虧
布萊克_斯科爾斯（Black—Scholes）模型
基於B-S模型的上證50ETF期權定價研究
B——S模型計算期權理論價格
期權定價二叉樹方法
期權定價——二叉樹方法
互換
互換的種類
對利率互換的利益來源的闡釋
優勢比較
利率互換過程（不包含中介機構）
利率互換合約定價
貨幣互換
貨幣

..............................