期權定價原理及其應用概述(PPT 80頁)

期權定價原理及其應用
5.1 期權定價原理
期權
看漲期權
到期日看漲期權的價值
看跌期權
到期日看跌期權的價值
Black-Scholes公式
期權定價基本原理
期權的支付
無套利原理
二叉樹期權定價
例：遠期彙率與即期彙率
拋補利率平價公式
例：人民幣拋補利率平價
二叉樹定價模型：
構建無風險組合
單期二叉樹期權定價模型
兩階段二叉樹定價模型
兩階段模型示意圖
兩階段模型
定價思路：倒推定價法
5.4 n階段二叉樹定價模型
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